En juin, les marchés actions ont achevé le semestre sur une hausse symbolique du S&P500 (+0,2%), tandis que la volatilité a continué à décroître vers ses niveaux de septembre 2008, souligne l'EDHEC Risk dans la dernière version de son résumé mensuel de performance des stratégies de hedge funds. A part la vente à découvert (-0,84%), Global Macro (-0,68%) et CTA Global (-1,53%), toutes les stratégies affichent un retour positif sur juin. Mention spécial à l'arbitrage de convertibles (+2,62%) et dans une moindre mesure à la stratégie misant sur les entreprises en difficultés (distressed securities, +1,89%). Depuis le début de l'année, seules les stratégies vente à découvert et CTA Global perdent du terrain.

Performances de juin : - Convertible Arbitrage +2,62%. - CTA Global : -1,53% - Distressed Securities : +1,89%. - Emerging Markets : +0,22%. - Equity Market Neutral : +0,41%. - Event Driven : +1,32%. - Fixed Income Arbitrage : +1,16%. - Global Macro : -0,68%. - Long/Shot Equity : +0,1%. - Merger Abritrage : +1,38%. - Relative Value : +1,03%. - Short Selling : -0,84%. - Funds of Funds : +0,32%.